Ruturas do canal de commodities

O Índice de Canal de Commodities (CCI) foi desenvolvido pela primeira vez para a negociação de commodities (mercadorias), mas pode ser utilizado com qualquer instrumento, desde que este tenha uma alta liquidez – e o mercado de câmbio é o mercado mais líquido do mundo. O CCI foi criado por Donald Lambert em 1980 e foi originalmente utilizado para identificar ciclos de commodities. A razão para a criação desse indicador foi que Lambert – assim como muitos outros operadores – acreditava que cada commodity ou ação se movia em ciclos em que o alto e o baixo podiam ser pré-determinados com antecedência.

O Índice de Canal de Commodities é um oscilador de dinâmica versátil que pode ser utilizado para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda, divergências de alta e baixa, e também pode ser utilizado para identificar alterações de dinâmica mais cedo e antecipar a inversão de tendências.

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Figura 1: Indicador CCI

 

Estratégia de ruturas do canal de commodities

Os operadores iniciantes encontram muitos problemas ao tentar negociar com ruturas de forma bem-sucedida, porque o mercado de câmbio apresenta muitas ruturas falsas. O que costuma acontecer é que, depois de ocorrer uma rutura e de fazer uma compra, o mercado reverte de volta para dentro do intervalo e o operador acaba por perder dinheiro. Essa é uma situação muito comum e frustrante.

O indicador CCI é extremamente sensível às mudanças constantes dos preços e é uma boa medida da dinâmica. Se o indicador CCI apresentar uma leitura superior a +100, isso indicará que a dinâmica é ascendente. Tal como nas leis da física, se um objeto estiver em movimento, esse mesmo objeto continuará em movimento até encontrar um obstáculo; a crença aqui é que o preço irá continuar o seu movimento. O mesmo acontece no sentido inverso, quando o indicador CCI apresenta uma leitura inferior a -100. Dito isso, aqui estão os passos para utilizar a estratégia de rutura do canal de commodities:

Regras de compra:

  • Só utilize o gráfico Diário ou 1H com a entrada padrão de 20 do CCI;
  • Visualize o gráfico e encontre a última vez que o CCI quebrou +100 antes de cair novamente abaixo de +100, e registre essa medição;
  • Compre no mercado quando uma nova leitura de CCI subir acima de +100 e ficar acima da anterior leitura registrada;
  • Coloque o seu SL abaixo da vela de rutura;
  • Tire um ganho parcial quando o mercado se mover ao mesmo valor que o seu limiar de risco, e mova o seu SL para BE;
  • Tire um ganho na segunda metade, quando o mercado se mover duas vezes o seu limiar de risco.

Regras de venda:

  • Só utilize o gráfico Diário ou 1H com a entrada padrão de 20 do CCI;
  • Visualize o gráfico e encontre a última vez que o CCI quebrou -100 antes de subir novamente acima de -100, e registre essa medição;
  • Venda no mercado quando uma nova leitura de CCI cair abaixo de +100 e ficar abaixo da anterior leitura registrada;
  • Coloque o seu SL acima da vela de rutura;
  • Tire um ganho parcial quando o mercado se mover ao mesmo valor que o seu limiar de risco, e mova o seu SL para BE;
  • Tire um ganho na segunda metade, quando o mercado se mover duas vezes o seu limiar de risco.

Exemplos de negociações

Na figura 2 temos um exemplo de sinal curto. Depois de ter ocorrido uma nova baixa na dinâmica representada pelo indicador CCI, a tendência de baixa prevalecente continuou a crescer para o lado negativo e o ganho potencial total a partir dessa operação foi de apenas 35 pips, depois que termos sido parados em BE na segunda metade da nossa operação. Mas podemos ver claramente que, mesmo depois de termos sido parados, a tendência de baixa se manteve.

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Figura 2: Gráfico de 1H do par EUR/USD

Um exemplo de operação (com uma posição) longa é apresentado na figura 3. Nesse caso, podemos ver o mercado alcançando ambas as metas. Uma nova alta na dinâmica do CCI foi o gatilho para um movimento explosivo no par GBP/USD, o qual claramente demonstra que a estratégia Rutura do Canal de Commodities tem um nível muito alto de precisão na temporização do próximo movimento no mercado.

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Figura 3: Gráfico de 1H do par GBP/USD